При совершении операций на внебиржевом рынке Форекс возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Таблица ролловеров 2019

  • Ролловер фьючерсного контракта представляет собой закрытие открытой позиции по контракту с приближающейся датой экспирации и одновременное открытие позиции в пользу контракта с более поздней датой экспирации. Инвесторы осуществляют ролловер фьючерсных контрактов чтобы избежать затрат и обязательств связанных с физической поставкой базисного актива для поставочных фьючерсов, а также избежать завтрат связанных с наличным расчетом беспоставочных фьючерсов. Преимущество этой операции заключается в том, что клиент может держать открытые позиции гораздо дольше, чем срок действия основного контракта. Ролловер позволяет клиенту держать позицию на данном инструменте и сохранять её открытой при переходе на другой контракт.

  • Некоторые инструменты, предлагаемые компанией  BFB Capital, основаны на фьючерсных контрактах, по которым не предусмотрена физическая поставка базисного актива. Чтобы избежать затрат, связанных с денежными расчётами по беспоставочному фьючерсу (закрытия позиции), позиция роллируется согласно расписания в нашей таблице. 
    Например: 17 сентября означает, что контракты будут пролонгированы в полночь 17-18 сентября (своп пункты будут рассчитываться в момент перехода). Клиентам, у которых есть открытые позиции до даты экспирации, будут начислены или списаны свопы в размере, равном разнице между двумя контрактами. Фактически стоимостью ролловера для инвестора является разница в цене по которой он продал старый контракт и купил новый. Фьючерсная цена нового контракта с более поздней датой экспирации может оказаться как выше спотовой (ситуация контанго) так и ниже нее (ситуация бэквордации). 

  • Клиентам с лимитными и стоп ордерами, близкими к текущей цене, необходимо скорректировать свою позицию в соответствии с изменениями базовой стоимости перед ролловером. В противном случае стоп и лимит ордера будут исполнены в соответствии со стандартной процедурой.